北京科技金融 · 股价波动风险监测

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“十五五”规划相关 · Wind行业代理

股价尾部风险监测

VaR95ES97.5净值

权重

滚动60日 · 1日尾部损失

股价风险 · 收益

当期分布

X 年化波动率 · Y 近60日收益 · 点击个股

回撤 · 前瞻验证

随后20日平均最大回撤20 / 20期

VaR分组ES分组

未来20日共跌 · ROC探索

风险监测 · 滚动清单

已发生尾部跌幅高VaR组

ES · 战略融资

关联观察

前月ES → 当月融资活跃率月度观察

关联 p 0.013校正 p 0.159